В Нaциoнaльнoм бaнкe oбнaрoдoвaли мeтoдoлoгию стрeсс-тeстирoвaния бaнкoв в 2019 гoду, кoтoрoe нaчнeтся в мae.

Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa НБУ.

“В фoкусe нынeшнeгo стрeсс-тeстирoвaния – анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. В настоящее время связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижения стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора, поэтому Национальный банк мониторит этот вопрос. В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам”, — говорится в сообщении.

Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые являются неработающими более года, предусматривается 100% покрытие капиталом. Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной марже. Будет допускаться, что доходность по кредитам и другим активам банков будет оставаться неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

Как известно, стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.

Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирование по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус-прогноза. Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Так, кредитный риск возникает вследствие ухудшения качества активов, а рыночный риск сочетает процентный риск, который возникает в результате изменения процентного спрэда и чистой процентной маржи, и валютный, связанный с эффектом девальвации гривни. Использованные для банка макроэкономические показатели не являются альтернативным прогнозом Национального банка. Они являются предположениями, которые, в соответствии с международными практиками, должны совокупно формировать жесткий сценарий, который выявляет потенциальные потери банков вследствие накопленных уязвимостей.

С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков. В процессе стресс-тестирования определяют оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

www.ukrinform.ru 
09:54 | 27 Февраль 2019